L'objectif de ce cours est l'étude des principaux processus stochastiques utilisés en gestion. Plus particulièrement, les chaînes de Markov, les processus de Poisson et de renouvellement et l'étude des phénomènes d'attente sont au programme. Les chaînes de Markov apparaissent régulièrement en finance (modélisation de l'évolution de titres en bourse), en économie et dans bien d'autres domaines liés à la gestion. Les processus de Poisson servent au dénombrement d'événements ponctuels survenant pendant une certaine période de temps et interviennent dans les modèles de files d'attente tels qu'observés en informatique (les tâches en attente de traitement, les serveurs) en télécommunication, dans les aérogares et autres lieux de service, etc. Les processus de renouvellement correspondent à la situation où les unités d'une structure doivent être substituées au moment de leur défaillance par une nouvelle unité, qui sera active pendant un certain temps avant d'être remplacée à son tour. Nous pouvons facilement imaginer des structures comportant des pièces soumises à l'usure. Ces processus nous permettront de déterminer, dans plusieurs cas, la distribution des coûts de remplacement ainsi que les probabilités associées à des événements tels les moments de défaillance du système, etc.