Le but du cours est de montrer comment économétrie et séries chronologiques peuvent être combinés pour nous aider à mieux comprendre le comportement des variables d'intérêt et ultimement de mieux les prévoir. Le cours s'applique à tous les problèmes de mesure reliés à des séries temporelles, que ce soit en économie, en finance ou en marketing. Le cours commence avec une explication détaillée du modèle de base en séries temporelles, c'est-à-dire le modèle autorégressif linéaire, et ensuite on généralise ce modèle graduellement. On couvre toute une variété de modèles qui sont actuellement utilisés de manière fréquente dans les entreprises, les banques et les institutions publiques.

L'objectif principal du cours est de développer une habileté à comprendre les problèmes de modélisation économétrique dans un contexte de séries chronologiques. Après ce cours, vous devriez être en mesure d'utiliser vous-même les techniques présentées, dans le cadre de votre mémoire par exemple, et de comprendre la démarche empirique suivie dans des articles académiques.